６／２５（木）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第１２回：信用リスク（６）

第12回はデフォルトの依存関係モデルについて概説する予定です。

予定では、

• デフォルト相関、アセット相関
• CDO
  
• 条件付き独立モデル
• Copula モデル
  
• デフォルト伝播モデル

を予定しています。
準テキストでは9.1節のCDOの部分および9.6～9.8節の部分に相当します。8.3節あたりの内容にも触れます。

あと期末試験のことにも触れようと思います。