「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第11回フォロー

Newsweek(2009.6.24) で紹介されているP. Wilmottのサイトはこちら。

あと、次回の話題になりますが、
準教科書の 9.1.3項の図9.3(P.448) の「従属性のある場合」の累積損失の密度関数のグラフ
を描こうと思っていますが、そこに与えられている、m = 1,000, PD=0.5%, 「デフォルト相関」2% という設定になるように工夫していますが、うまくいきません。
これはシミュレーションするしかないと思っているのですが・・・

（ちなみに独立の場合のグラフも、私が求めた密度関数と「高さ」が違っているのですが・・・）

相関のある二項分布シミュレーションの定番ってあるのでしょうか？
私は正規分布ファクターモデル経由でシミュレーションしているのですが。

もし challenging な人がいたら、準教科書の図が描けるかどうか試してみて下さい。
（"日本の P. W." N先生にとってはお茶の子さいさいかもしれませんが・・・）