６/４（木）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第９回：信用リスク（３）

第9回は数理ファイナンスアプローチにおける信用リスクの構造型アプローチについて概説する予定です。

予定では、

• 構造型アプローチ（＋完全情報）の概要
• Merton モデル（とその応用としての、KMVモデルおよび1ファクターモデル）
  
• 初到達時刻モデル（外生的な閾値設定と内生的な閾値設定）
  
• 構造型アプローチ（＋不完全情報）の概要と既存研究紹介
• Duffie-Lando モデル
  

などを予定しています。
準教科書では8.2節の部分に相当するところを扱いますが、私の方でドキュメントを用意する予定です。