「金融数理の基礎」第10回フォロー

配付資料をイントラネットにアップしておきました。

前回の宿題レポートの提出を確認できたのは、以下の21名です。
提出したはずなのに自分の id が載っていないという人は至急連絡ください。

IM08F014, IM08F016, IM08F019, IM08F032, IM08F033, IM09F001,
IM09F002, IM09F006, IM09F007, IM09F010, IM09F012, IM09F014,
IM09F016, IM09F017, IM09F022, IM09F023, IM09F025, IM09F031,
IM09F032, IM09F037, IM09F041

以下宿題の採点コメントです。

単なる計算問題で答えだけに注目すれば全部正解の人が7割くらいでした。
考え方自体は正しいけれど計算ミスという人が残り2割。考え方自体がまだまだと思われる人が残り１割という感じです。
ただ、前回の宿題は数字があっているかどうかというよりも「何を計算しているのか」を理解することが重要だと考えています。

単にオプションの価格を計算するという目的であれば、リスク中立評価式で計算すればいいわけで、試験に出題するとすれば、Radon-Nikodym微分や状態価格密度の定義やその意味するものを問う形式にすると思います。

また、前回の記事のせいか、レポートをワープロ清書してくれる人が増えました。手書きでも読み手を意識して答えの箇所を強調してくれていたり、整理して記述しているという印象のレポートも増えている気がします。（前回は計算問題だったので、書きやすかったかもしれません。今回は証明問題ばかりですから、どうなるでしょう？）

Excelシートで計算を実行した結果を貼り付けてくれた人もいましたが、それに関しては評価が少し微妙になります。別に計算式を書いた上で、確認の意図で Excel で検算してみたというのは良いことだと思います。
ただし、今回の問題程度の計算だと、単に Excel で計算させましたというだけだと、正解のときは正しい理解をしていると見なせます（見なしています）が、答えを間違えている場合には何が間違いの原因であるのかを遡及しにくい（できない）ケースもあります。
Excel で確認することはとてもよいことですが、実際にどういう計算を実行させているのかを明らかにするようにしてください。（最低限、埋め込んだ数式を隣のセルに文字列表示するとか）