６／３０（火）「金融数理の基礎」第12回：アメリカン・デリバティブ(2)

第12回目では、メインテキストの4.3節の残り～4.4節を扱う予定でいます。

予習時のポイント（授業において重点的に説明するところにもなります）として、以下の項目を挙げておきます。

* 停止時刻の定義とマルチンゲールとの関係
* 経路依存する場合を含めた一般のアメリカン・デリバティブの定式化
* 最適行使時刻による価格付けのアイデアと優複製との関係
* 最適行使時刻の特徴付け

また、期末試験についてもアナウンスする予定です。