2009年6月12日金曜日

6/16(火)「金融数理の基礎」第10回:状態価格(2)

第10回目では、教科書の3.3節を扱います。

予習時のポイント(授業において重点的に説明するところにもなります)として、以下の項目を挙げておきます。

* CAPM と無裁定評価法の違い
* 効用関数の性質
* 最適投資問題の解法の整理
* Lagrange未定乗数法を用いた解法

例題3.3.2は事前によく読んできてほしいですが、授業では細かくフォローしません。
むしろ、補題3.3.3 やLagrange未定乗数法を使う形に問題を整理してから解法については詳しく見たいと思います。

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