６／２３（火）「金融数理の基礎」第11回：アメリカン・デリバティブ(1)

第11回目では、教科書の4.1－4.3節の最初を扱います。

予習時のポイント（授業において重点的に説明するところにもなります）として、以下の項目を挙げておきます。

• アメリカン・デリバティブの定式化（これまでのヨーロピアンのものとの違い）
  
• マルコフ型のアメリカン・デリバティブの価格付けのアイデア
  
• 停止時刻の定義