６／１８（木）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第１１回：信用リスク（５）

第11回は誘導型アプローチに基づくクレジット・デリバティブ評価について概説する予定です。

予定では、

* リスク中立評価
* Duffie-Singleton モデル
* CDS のプライシング

などを予定しています。
準教科書では9.3～9.5節の部分に相当します。