Projec-Yo, Projec-Ya

Projec-Yo はとりあえず我々の対応を終了して再投稿。

Project-Ya もmilestoneが眼前なので、急ピッチで進行中。

Projec-Ya, Projec-Yo

3連休の初日、Projec-Ya と Projec-Yo に対応。

特に後者は、かなり論文に手術を加えた。
短い時間で大胆に切り貼りしたので、後のケアもしっかりしないと。

Project-Yo, Project-Yu, Project-N

Project-Yo はテクニカルな部分について修正項に反映。統計的な部分をかなりしごかれた感じですが、それはそれで勉強になりました。
critical comments については、私なりの対処方針案を示して、パートナーに投げた状態。Editor には月末まで待ってもらう。

Project-Yu は short questions に回答して、先方の方針に agree しておいた。

Project-N は、今後展開させるためには censoring の作法を知らないとだめかもと思い、今更ながらこちらやこちらに目を通す。

Project-Yo

Project-Yo について査読結果が返ってきた。
レフェリーからまたも厳しい（？）指摘が返ってきたので、テクニカルな部分へのコメントに対処の道筋をつける。

ただ、レフェリーが納得していない最大の部分にどう応えるかは、少しやっかいかもしれない。
「書き方」の問題のようにも思えるのだが・・・

無題

JAFEE冬季大会のプログラムが公開されました。
個人であれば会員に限らず、非会員の方でも、こちらのページから参加登録していただくことが可能ですので、年の瀬でお忙しいと思いますが、ご参加いただければ幸いです。
※ICS修士・博士それぞれの在学生の方の発表もリストされています！（私も座長を務めます）

また、こちらはやっとこさ読み終えました。非常に参考になる提言が随所にあるので、原著も購入して、来年度の「ファイナンシャル・リスク・マネージメント」の授業でも触れようかと思います。
※ちなみに同書のカバー画の全体像は例えばこちらで見られます。

一冊読み終えたので、次に読み始めたのはこちら。といっても、大学2年頃に購入して読んだものをもう一度読み返してみたくなったのです（ということでカバー装丁は昔のクリーム色っぽいもの）。この本は、高二の時に現国担当の先生に薦められていたのですが、そのときは結局読まなかったのですが、後にこちらを読んで、「そういえば構造主義の本を薦められたことがあったな・・・」と思い出して、買って読んだと記憶しています。

Project-K, Project-N, Project-Yu

Project-K についての打ち合わせ。といっても論文ドラフトを受け取っただけで、内容はこれから確認。
その打ち合わせにおいて、本筋ではないところで衝撃の事実を知る。

結果としては、12月のProject-N（英語版）がピンチというかほぼ絶望的な状態であることを知る。
自分の注意不足が原因ということであるが、いちおう関係筋に英語メールを送っておく。

昨日今日とメイン仕事前に集中していた Project-Yu について６ページほどのメモをパートナーに送信しておく。実際にはその倍くらい検討して、結局半分ほどの内容に落ち着いた。結果として目覚しい進捗はないのだが。
自分のこだわりで当初の方向とはだいぶ軌道がずれてきたが、まあそれはそれでよい気もしている。

Project-Ya, Project-Yu

Project-Ya に関して、進捗状況についての確認と11月末の研究集会やその先に向けてどうするかという打ち合わせ。
基本的にパートナーがどんどん作業をしているので、パートナーがやりたいように進めてもらえればと私は思っているが、内容が拡散してきたので、パラメータ推定のようなデータありきの話と、データとはとりあえず離れてできるシミュレーションや理論モデルの話を分けて進めてはどうかと助言。
また、11月末はシミュレーションの目的とアルゴリズムと結果の解釈を中心に話してはどうかと助言。

パートナー自身がtime limit を気にしているので、年内には形あるものが出来てくるだろうと期待している。
その成果をそれを3月の Paris につなげられれば言うことなしだ。

一方、新たな展開のあったProject-Yuは、パートナーの議論で気になったことの質問と、テクニックに走る前に同じような議論ができるのでは、という趣旨のコメントを2ページほどTeXにまとめてメール送信。

こちらは通勤移動中および就寝前に少しずつ読み進めて、現在「意志決定」の章の半ば。翻訳独特の読みにくさはあるけれども、翻訳経験者としては翻訳しづらい部分があるというところもよく分かるので、時に翻訳->原文推定->推定した原文を自分なりに再翻訳ということもしながら、ゆっくりペースで読むことにする。

Project-Yu 再始動ほか

Project-JJ はとりあえず終了ということに。

こちらで紹介した論文をつらつらと読み返す。
同じような分析をするためには、データベース整備作業が非常に難儀だ。
さすがに誰か手伝ってくれると良いのだが・・・

ということを考えているうちに、Project-Yu のパートナーからメール。
再び考え始めるとしよう。

帰りがけに書店で、これを見つけて購入(Amazon では2009/9/18発売になっているが、本を見ると本日発行）。一気に読めそうもないし、途中で挫折する可能性大だが、つらつらと読むとしよう。

frailty関連論文

このごろ、DefaultRisk.com への訪問頻度が落ちているが、
最近の訪問で、こちらがpublish されていることを発見。dymanic frailty を仮定しての最尤推定の方法で、EMアルゴリズム, Gibbs sampler によるMCMC などを援用して推定する方法が Appendix に詳しくまとめられている。（古いversion はこちら。技術的なことは、古い version の方が丁寧に書かれていることもあるので、参考になるかも）
旧バージョンにも目を通していたことはあるが、publish 版のコピーを通読してみた。なかなか面白い。

上記論文を読むにあたっては、こちら（frailty が無い場合でtime-varying な変数を使ってデフォルト確率の期間構造を最尤推定するという話題）とこちら（frailty のような観測できない何かのデフォルト・クラスターへの影響が認められるかどうかの実証）も読むことで理解が深まると思われる。

他にも、Risk, Oct.2006 の Cutting Edge のペーパーでは、格付推移について dymanic fraity モデルとその最尤推定を論じている。EMアルゴリズム,MCMCについてはここでも言及されている。
データの性質から入ると、このあたりのテクニックはむしろ当たり前だということなのだと気づく。ちゃんと勉強しないと。