2010年3月27日土曜日

2010年度の金融市場の計量分析(更新)

中村先生と分担する博士課程学生向け授業「金融市場の計量分析」のうち、私の担当する予定の前半7回の授業計画は以下のようなものを考えている。

第1回:Guidance & Introduction:講義内容についての説明とオリエンテーション
第2~4回:Credit risk modeling の数理 (※参考文献1を中心に)
第5~7回:Credit risk modeling への filtering の応用 (※参考文献2を中心に)

参考文献:
1. Bielecki, T. R., M. Jeanblanc, and M. Rutkowski, CREDIT RISK MODELING, 大阪大学出版会「大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ」(2009)

2. Frey, R. and T. Schmidt, “Filtering and Incomplete Information in Credit Risk,” Working paper (2010) (accessed on Feb. 4, 2010)


ちなみに、この科目は博士課程学生向けの授業であるが、研究指向が高くかつ十分な資質を備えたM2の学生であれば、この授業に参加するチャンスを与えようと考えている。
(もう一つの「資産価格理論」も門戸を開いたということもあって)

ただし、中川と中村先生はそれぞれ独立した内容で授業をする予定であり、前半と後半で独立に聴講することを許可しようと考えている。

今年度の中川担当部分(第7回まで)に対する聴講許可の必要条件は次の通りとする。

・「金融数理の基礎」「金融数理」の単位を取得していること
・これまで単位を取得した科目の7割以上で成績がAであること

上の二つはあくまでも必要条件であり、実際に聴講を許可するかどうかは相談のうえ決める。

研究覚え書き

研究期間モードから授業期間モードに戻りつつある。とはいえ、「研究期間=本来業務が多くない期間」というだけなので、研究進捗としては遅々としたものですが…

  • Project-K:近く某所のディスカッションペーパーとして出る見込み。パリで少し方針を議論。記法等の整理をsuggestion
  • Project- N:英語版は受付てもらえた。日本語論文はもう少し待ってほしいという連絡。
  • Project-O:レフェリーコメントを受けて、私の方で大幅な改訂メモを作成して、パートナーに送っておいたが、特にその後反応なし。Paris では会えず。
  • project-SG:データを追加してもらって、追加分析結果をメールで報告。やっている分析手法の妥当性にはあまり自信がないが、それなりに興味深い結果が出ている。
  • Project-Ya:年度内に残り1回発表。学生ながら、共著者の方が私よりも日本語にせよ英語にせよプレゼンテーションは上手だ。投稿の目処をつけるのが、私の次の仕事だ。
  • Project-Yo:月末に共著者に発表してもらう
  • Project-Yu:連絡が来た今月中にはドラフトを作ってみてくれるらしい。4月にパートナーと台湾で接点をもつかどうかを検討中
パリで刺激を受けたので、論文をいくつかサーベイしたいと思う今日この頃。

2010年3月23日火曜日

旅立ち

video

携帯ムービーなので画質は悪いですが、旅立ちの記念として。何か問題あれば削除します。

2010年3月16日火曜日

修論発表会

こちらで詳しくアナウンスされていますが、3月19日(金)の18:30~19:30に、ICS金融戦略・経営財務コースの代表者6名による修論発表会が行われます。
代表者の方は胸を張って修論の成果を発表していただきたいと思います。

また、発表会の代表に選抜されなかった修論の中にも優れていると評価されたものはあります。修論を手直しすれば学会誌に投稿することも可能な場合もあると思います。
修論をもっと深めて学会誌に論文投稿したいと考えている方は、指導教員に一度相談してみてはどうでしょうか。

授業評価アンケートへのコメント

2009年度秋学期の授業評価アンケート集計を結果を受けとりました。
私は今学期ゼミだけでした。お褒めのコメントもいただけて恐縮ですが、
2つほどコメントについて回答しておきます。

「もう少し教員からの細かいアドバイスが欲しい部分もあった。」

指導が至らず申し訳ありません。ただ、細かいアドバイスが可能となるためにはリクエストを具体的にしてもらう必要があります。
それでも十分なアドバイスと感じられないときは、それはリクエスト内容についての私の知識不足・理解不足ということになります。私も決して万能ではなく、むしろ知らないことの方が多いのでご容赦を。
それでも指導者として、最低限、私よりも質問内容に答えられそうな人や役に立ちそうな文献などを示すことには努めたいと思います。


「M2からは、もう少し数式を用いたハードな講義をしてほしいです。M1の秋学期は経済色が強すぎた気がしました。あとはプログラミングも使ってほしかったです。」

ゼミは講義をする場ではないのですが、学生の発表に対して数式をきちんと用いたフォローを
してほしいということでしょうか?発表者の意向にあわせて考えたいと思います。

「プログラミングも使ってほしかった」というリクエストはピンとこないのですが、プログラミング方法を教えてほしいということでしょうか?そうだとすると、私はあまり適任ではないと思います。
具体的に何をプログラミングしたいかということが提示されれば、多少の相談にはのれるかもしれませんが、目的が特にない状態でプログラミングのスキルを適切に教える能力は私にはありません。
私はかなり自己流にコードを書きます。最近は多少マシになったと思いますが、一週間前の自分のコードを理解するのに難儀することもあるくらいです。

2010年3月13日土曜日

新刊本・近刊本

帰り道に丸善で
 レブ・ディンキン他著, 本多俊毅訳, 『債券ポートフォリオの計量分析』
を見つけて、条件反射的に購入しました。

本の性質上、すぐに一から読むということはしないと思いますが、自分の研究上手にしておくことは非常に有益と考えます。

また、発刊日などは未定ですが、近いうちに「ジャフィー・ジャーナル」の最新号が朝倉書店から刊行される予定です。いちおうここで "ジャフィージャーナル" で検索すると情報が出てきます。
巻頭に私の概説文、また特集論文の一つとしてProject-Yoによる共著論文が掲載予定です。

また、次のような本も近く出版される予定です(以下はここの情報)。
私はドラフトに目を通させていただく機会がありましたが、ICSでの数学の標準的な演習書にもなりうる内容だと思います。あと、他の人に原稿を見てもらってミスプリなどはかなり減っているらしいです。
楽しみに待ちましょう。

弱点克服 大学生の確率・統計藤田岳彦著

東京図書4月9日税込価格:2,940ISBN:9784489020698

基礎的な計算からモデリングや保険金融数理までをカバーした確率・統計の演習書。アクチュアリー試験対策入門用としても活用できる。

2010年3月10日水曜日

研究覚え書き(少し進捗があったので修正)

3月も第2週目になった。とりあえずメモ。

  • Project-GP:報告書が提出された
  • Project-K:近く再打ち合わせの方向だが、まだ予定なし。
  • Project-MNP(新?):一瞬盛り上がってそのまんま。一応簡単なことは分かったので、余裕ができたら一応連絡してみるか…と思って、まだ連絡せず。
  • Project- N:英語版について9日(火)に話して、規定にあわせたもの(double column で4ページ以内)を投稿した。投稿していた日本語論文は4ヶ月経っても音沙汰無しなので突っついたみたが、それについての返事はまだなし。
  • Project-O:またも reject された。見直ししないと。11日に共著者が南アで話すことになっている。Paris で会えるのか?
  • project-SG:2日間ほど集中して作業していた。少し新しめのことにも挑戦した。若干面白いことが見えてきた。11日に報告予定
  • Project-Ya:年度内に残り2回発表(うち1回は英語発表)、共著者にがんばってもらいます…
  • Project-Yo:月末に共著者に発表してもらう
  • Project-Yu:連絡が来た今月中にはドラフトを作ってみてくれるらしい。4月に共同研究者と頑張って接点をもつかどうかを検討中。

2010年3月3日水曜日

時系列解析のテキスト

すでにICS関係者はご存じだとは思いますが、沖本先生の書かれた時系列分析の教科書『経済・ファイナンスデータの計量時系列分析』が最近発刊されました。
2010年度の秋学期の沖本先生の授業の教科書になるはずです。

私も時系列分析をきちんと勉強しなければとやや軟弱に発起したので、購入しました。
まだパラパラ読みですが、細部にあまり入り込みすぎず、でも重要なポイントは明確に説明されているという印象です。

沖本先生のwebpageに行くと、このテキストに関連するデータや章末問題の解答も参照できます。(章末問題の解答は、さっき(2010/3/3 PM10:30頃)確認したところ、18,000年も未来に更新されています!実に時系列分析の先生らしい!?)