2010年度の金融市場の計量分析（更新）

中村先生と分担する博士課程学生向け授業「金融市場の計量分析」のうち、私の担当する予定の前半7回の授業計画は以下のようなものを考えている。

第１回：Guidance & Introduction：講義内容についての説明とオリエンテーション
第2～4回：Credit risk modeling の数理 (※参考文献1を中心に）
第5～7回：Credit risk modeling への filtering の応用 (※参考文献2を中心に）

参考文献：
1. Bielecki, T. R., M. Jeanblanc, and M. Rutkowski, CREDIT RISK MODELING, 大阪大学出版会「大阪大学金融・保険レクチャーノートシリーズ」(2009)

2. Frey, R. and T. Schmidt, “Filtering and Incomplete Information in Credit Risk,” Working paper (2010) (accessed on Feb. 4, 2010)


ちなみに、この科目は博士課程学生向けの授業であるが、研究指向が高くかつ十分な資質を備えたM2の学生であれば、この授業に参加するチャンスを与えようと考えている。
（もう一つの「資産価格理論」も門戸を開いたということもあって）

ただし、中川と中村先生はそれぞれ独立した内容で授業をする予定であり、前半と後半で独立に聴講することを許可しようと考えている。

今年度の中川担当部分（第７回まで）に対する聴講許可の必要条件は次の通りとする。

・「金融数理の基礎」「金融数理」の単位を取得していること
・これまで単位を取得した科目の7割以上で成績がAであること

上の二つはあくまでも必要条件であり、実際に聴講を許可するかどうかは相談のうえ決める。