2009年度「金融市場の計量分析」の前半

2009年度の博士課程向け講義「金融市場の計量分析」（水曜1限）の前半7回の中川担当分が終わりました。

今年度の内容をメモしておきます。

1. 4月8日　オリエンテーション（Black-Scholes 公式の導出過程など）
2. 4月15日　デフォルト時刻の stopping time の性質による特徴付け、Leland(1994)主結果の概説、Duffie-Singleton(1999)の主結果の証明　
3. 4月22日　Duffie-Lando(2001)の主結果の概説、Kusoka(1999) の example の概説
   
4. 5月13日 Giesecke-Goldberg(2008) について学生の発表
   
5. 5月20日　Errais-Giesecke-Goldberg(2008), Giesecke-Kim(2009)の概説
6. 5月27日　中川「相互作用型の格付変更強度モデルによる格付変更履歴データの分析」(2009) の概説と discussion
7. 6月3日　Nakagawa-Shouda, "Analyses of Mortgage-Backed Securities Based on Unobservable Prepayment Cost Processes"(2004)の概説と discussion