2009年6月4日木曜日

2009年度「金融市場の計量分析」の前半

2009年度の博士課程向け講義「金融市場の計量分析」(水曜1限)の前半7回の中川担当分が終わりました。

今年度の内容をメモしておきます。

  1. 4月8日 オリエンテーション(Black-Scholes 公式の導出過程など)
  2. 4月15日 デフォルト時刻の stopping time の性質による特徴付け、Leland(1994)主結果の概説、Duffie-Singleton(1999)の主結果の証明 
  3. 4月22日 Duffie-Lando(2001)の主結果の概説、Kusoka(1999) の example の概説
  4. 5月13日 Giesecke-Goldberg(2008) について学生の発表
  5. 5月20日 Errais-Giesecke-Goldberg(2008), Giesecke-Kim(2009)の概説
  6. 5月27日 中川「相互作用型の格付変更強度モデルによる格付変更履歴データの分析」(2009) の概説と discussion
  7. 6月3日 Nakagawa-Shouda, "Analyses of Mortgage-Backed Securities Based on Unobservable Prepayment Cost Processes"(2004)の概説と discussion

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