４／３０（木）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第４回：市場リスク（２）

第4回目は、VaRとES算出に関する話題の残りです。

準教科書でいうと、2.3.2, 2.3.3, 2.3.5 項の内容に触れます。3.1.4 項の内容にも少し触れます。

• ヒストリカル法およびモンテカルロ法による VaRの計測の概要
  
• 正規性および独立性の検定に関して
  
• バックテストの考え方
  

準教科書が手もとにあれば、該当部分にざっと目を通しておいてください。

また、第１回レポート課題（成績評価に直結するもの）の説明も行います。