第3回目の授業では、前回の復習と補足をした後、教科書の1.2節「多期間二項モデル」を扱います。1.3節の内容にも少し言及したいと思います。（1.3節の内容自体は、2.5節のマルコフ過程のところで詳しく触れるので、最初はスルーします）
予習時のポイント（授業において重点的に説明するところにもなります）として、以下の項目を挙げておきます。
* 多期間の場合の記号の確認
* １期間と本質的に違いはあるのか？
* 例題1.2.4の Lookback option(path-dependent の例）
あと、説明しようと思っていて時間が無くて端折っていたこととして、以下のことにも触れたいと思います。
* 「リスク中立」と名付けられている理由
* 1期間で3つ以上の価格に変化しうる場合を考えるのは難しいのか？（これは14ページの「完備」というキーワードとも関連します）
0 件のコメント:
コメントを投稿