４/２８（火）「金融数理の基礎」第４回：二項モデルの確率論的整理（１）

第４回目は、教科書の２．１節～２．３節の内容を扱います。また、準教科書の1.1節の内容にも言及します。特に「条件付き期待値」の定義は、準教科書に書かれているものを紹介する予定です。

前2回は「ファイナンス」が背景にあることを前提にした数学モデルの話をしましたが、第4回は純粋に「数学」の話が中心になります。

また、第2回の宿題（d＜1+r＜u が無裁定の十分条件であること）についても復習したいと思います。

予習時のポイント（授業において重点的に説明するところにもなります）として、以下の項目を挙げておきます。

• 有限確率空間、確率変数、分布、期待値などの用語の確認（すでに授業の中で使っていますので、この辺はさらっと進める予定です）
  
• 条件付き期待値の記法と何を表しているかのイメージ
  
• 条件付き期待値の重要な性質