P. Schonbucher,
"Modelling Dynamic Portfolio Credit Risk",
Working paper(2003)
の Example の検討など。
あとは
Fournié, Lasry, Lebuchoux, Lions, Touzi,
"Applications of Malliavin calculus to Monte Carlo methods in finance",
Finance and Stochastics, 3, 391-412 (1999)
の続き。4節のアジアン型のデリバティブの場合の delta の計算について
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