2008年5月2日金曜日

5/1(木)「金融市場の計量分析」第4回

P. Schonbucher,
"Modelling Dynamic Portfolio Credit Risk",
Working paper
(2003)

の Example の検討など。
あとは

Fournié, Lasry, Lebuchoux, Lions, Touzi,
"Applications of Malliavin calculus to Monte Carlo methods in finance",
Finance and Stochastics, 3, 391-412 (1999)

の続き。4節のアジアン型のデリバティブの場合の delta の計算について

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