６/３（火）「金融数理の基礎」第7回：二項モデルの確率論的整理（４）

第7回目では、メインテキストの２．5節の残りと１，２章の練習問題をいくつか扱います。

予習時のポイント（授業において重点的に説明するところにもなります）として、以下の項目を挙げておきます。

• 例題2.5.6 のマルコフ過程に対する backward な再帰式の導出法
  
• 第５回配布プリントの問２（例題2.5.6の類題として説明したいと思います）
  
• １章の練習問題9 および ２章の練習問題9（時点と状態によって、上昇率・下落率・無リスク金利が変化するモデル）
• ２章の練習問題12（Chooser option+Put-Call parity）
  

また第6回分の宿題レポートは、授業時に提出するか前もって共同研究室に提出しておいてください。