５/２７（火）「金融数理の基礎」第６回：二項モデルの確率論的整理（３）

第6回目では、メインテキストの２．４節の残り～２．5節の内容を扱います。

予習時のポイント（授業において重点的に説明するところにもなります）として、以下の項目を挙げておきます。

• 41ページの最後から43ページの中段くらいにかけての説明（定理2.4.8は少し言及しますが、板書はしません）
  
• マルコフ過程の定義および47ページ真ん中あたりの説明
  
• 補題2.5.3 の内容
• 例題2.5.4→例題2.5.6（非マルコフを多次元マルコフと見なす考え方）
  

また最後に時間が足りなくなるかもしれませんが、第７回目は問題演習にしていて多少バッファーになると思うので、あわてすぎないようにします。

また第５回分の宿題レポートは、授業時に提出するか前もって共同研究室に提出しておいてください。（今度から共同研究室の提出状況も確認します）