５／１４（水）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第６回：市場リスク（３）

第6回目は、金利リスクに関する話題が中心です。

準テキストでずばり当てはまるところはありませんが、2.1節の Example 2.6(bond portfolio)には触れておきたいと思います。

予定としては、

• 金利の数式表現、期間構造のモデル化
  
• ポートフォリオの金利リスク管理のアイデア（grid point sensitivity, cashflow mapping）
  
• VaR 算出方法

といった話題に触れたいと考えています。
（プレゼン資料は多めに作りますが、重要と思われるところをピックアップして話したいと思います。Vasicek モデルとか CIR モデルとか HJM モデルとか BGM モデルとか、個々の確率微分方程式モデルの話はしません）

あとは、第１回レポート課題についての補足説明、中間試験の出題範囲と出題内容についても説明する予定です。