５／２１（水）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第７回：市場リスク（４）

第７回目は、市場リスクの最終回ということになりますが、市場リスクというよりは、リスク尺度自体に再度目を向けて、最近のアカデミックな動向などを紹介したいと思います。

準テキストでは６章の内容のいくつかに相当しますが、私のほうは別のソースを使って資料を作成します。

予定としては、

• coherence および law invariance, comonotonicity
• copula
  
• risk capital allocation
  
• multi-period risk
  

などの話題をとりあげたいと思います。
（第７回の内容は、中間試験の範囲には含めませんが、期末試験の範囲にはなります）

「金融データ・・・」の中間試験が気になる人も多いでしょうし、トピックスの紹介が中心なので少し早めに切り上げて、質問の時間などをとれるようにしたいと思います。