５／７（水）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第５回：市場リスク（２）

第５回目は、VaRに関する話題の後半についてです。

準テキストでいうと、2.3.2,2.3.3,2.3.5節の内容にあたることをメインに扱います。3.1.4節の内容にも少し触れます。

• ヒストリカル法およびモンテカルロ法による VaRの計測の概要
  
• 正規性および独立性の検定に関して
  
• バックテストの考え方
• 第１回レポート課題の説明
  

準テキストが手元にあれば、該当部分にざっと目を通しておいてください。

特に予習するポイントはありませんが、検定に関する話題が後半続きますので、検定について（特に第１種の過誤、第２種の過誤）復習しておいてください。