「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第４回フォロー

第４回目の講義資料・プレゼン資料・支援ツールおよび前回の発展課題の参考資料はイントラネットにアップしておきました。

ちなみに、前回の課題レポートの提出を確認できたのは、以下の17名です。
提出したはずなのに自分の id が載っていないという人は至急連絡ください。

IM05F023, IM07F022, IM07F023, IM07F028, IM07F029, IM07F037,
IM07F044, IM08F007, IM08F017, IM08F020, IM08F023, IM08F024,
IM08F026, IM08F027, IM08F037, IM08F039, IK08F001

※課題回答に関するコメントは改めてアップします。

成績評価の方法（試験とレポートの配点の見直し）について説明しました。
欠席した人は、配付資料の1ページ目を確認してください。こちらも変更しておきました。


授業に関してのフォローです。

「VaRショック」の詳しい内容については、このキーワードでネット検索していただければたくさん情報が得られると思いますので、参考にしてください。

問題３をやり残してしまいました。
答えについては来週の水曜日にでもアップしたいと思いますので、G.W.の自習課題としてチャレンジしてください。

あと宿題（レポート課題の一部）に関しての注意・補足事項です。気づいたり指摘していただいたりしたら随時付け加えていきます！

• 規定の方法で VaR および ES を計算するときの期待リターンおよび分散共分散行列と、Sharpe's ratio 最適化を目指してポートフォリオのウェイトを求めるときにインプットとして使う期待リターンおよび分散共分散行列とは別で考えてください。あくまでもVaR および ES を計算するときの期待リターンおよび分散共分散行列は、ヒストリカルデータ251日分から得られる推定値を用いてください。ポートフォリオ構築はそれとは独立したモデルに基づいて考えてかまいませんので、推定期間を変えて分散共分散行列を推定してもらってもかまいません。
• 各業種への投資比率は０以上（ロングのみ）で考えてください。最低５業種くらいには分散させてください。
• ヒストリカルデータは２列目にTOPIXを入れてあります。混乱する場合には、TOPIXの列を削除して作業してもらってかまいません。
  

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連休で多少時間に余裕がある人に、目を通してもらいたい本を紹介しておきます。それはこちらです。
筆者に賛成の立場、反対の立場いろいろあると思いますが、少なくとも自分の仕事や自分の勉強していることは誰の幸せになるのか？ということを深く考えさせられる本かと思います。
（同じような taste の本はたくさんあるでしょうが、比較的新しいデータも織り込まれていたのと、新書でとっつきやすかったので、お奨めしておきます）