2008年4月17日木曜日

4/23(水)「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第3回:金融リスクの基本的概念(2) 主なリスク尺度とその性質

※第1回目の発展課題に対する解答コメントをまとめたものをイントラネットにアップしておきました。
第2回の classware として置いてあります。

第3回目から、金融リスク計量化の本編の話に入ります。

準テキストでいうと、2.1および2.2節の内容にあたることを扱います。

  • リスク計測方法についての概観
  • 損失分布およびリスク・マッピングの考え方(数式が乱れ飛ぶ予定です)
  • Value at Risk(VaR) の定義と性質
  • Coherent risk measure
  • Expected Shortfall(Conditional VaR, CVaR 等とも呼ばれます) の定義と性質
準テキストが手元にあれば、該当部分にざっと目を通しておいてください。
最低限、予習時のポイントとして、Value at Risk および Expected Shortfall がどういうものかを
調べておいてください。

また、4回目および5回目で VaR (および ES)計測の演習をするつもりです。

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