４／２４（木）「金融市場の計量分析」第３回

Credit risk 研究についての情報交換を行う。

あとは

Fournié, Lasry, Lebuchoux, Lions, Touzi,
"Applications of Malliavin calculus to Monte Carlo methods in finance",
Finance and Stochastics, 3, 391-412 (1999)

の続き。4節のヨーロピアン・デリバティブの場合の Greeks の計算の確認とミスプリの検討