「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第３回フォロー

第３回目の講義資料・プレゼン資料はイントラネットにアップしておきました。

ちなみに、前回の宿題レポートの提出を確認できたのは、以下の24名です。
提出したはずなのに自分の id が載っていないという人は至急連絡ください。

IM05F023, IM07F001, IM07F004, IM07F016, IM07F022, IM07F023,
IM07F024, IM07F027, IM07F028, IM07F029, IM07F031, IM07F036,
IM07F037, IM07F044, IM08F007, IM08F017, IM08F020, IM08F023,
IM08F024, IM08F026, IM08F027, IM08F037, IM08F039, IK08F001

※宿題に関するコメントは改めてアップします。

授業に関してのフォローです。
プレゼン資料としてはたくさんの分量を用意してありますが、
たいていのところは後で目を通しておいてもらえれば十分なので、
私が時間をかけて説明したり、実際に時間をとって学生の皆さんに考えて
もらったところを良く見直しておいてください。

試験向けに、見直してほしいポイントについては、まとめてアナウンスします。

ヨーロピアン・コール・オプションについてのリスク・マッピングについては
資料を別途作成してイントラネットにアップしました。
（準テキストが手元にある人は、29ページの Example 2.5を見ておいてください）

あと、VaR と ES の説明が中途半端になってしまいましたが、これは実際に自分で
計算してみないと分からない部分が多いので、次回と次々回の演習にあわせて
もう一度説明したいと思います。
（中間試験では、簡単な例で VaR と ES を計算してもらう問題を出題します）

今回の宿題は、次回の授業時（4/30）に、レポート形式で提出してください。