2008年4月18日金曜日

4/17(木)「金融市場の計量分析」第2回

最初に宿題の検討。

伊藤積分に対する Malliavin derivative の結果など、
いくつかの点について議論。

Fournié, Lasry, Lebuchoux, Lions, Touzi,
"Applications of Malliavin calculus to Monte Carlo methods in finance",
Finance and Stochastics, 3, 391-412 (1999)


の続きで3節の概要と、3.2節の命題の証明の前半を、今村/内田/高橋の
1次元の場合の証明を参考にして紹介。

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