４／１０（木）「金融市場の計量分析」第１回

当初の予定を変更して、
Fournié, Lasry, Lebuchoux, Lions, Touzi,
"Applications of Malliavin calculus to Monte Carlo methods in finance",
Finance and Stochastics, 3, 391-412 (1999)
をまず読むことにしました。

第１節と第２節を解説しましたが、通常の論文紹介の準備と比べると
１/１０程度しか時間をかけていないので、あまり深掘りができませんでした・・・
また、私自身がこの分野の知識に欠けているので、
受講される学生の方と一緒に学ぶ科目になります。