６／２５（水）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第１２回：信用リスク（４）

第12回は誘導型アプローチおよびクレジット・デリバティブ評価について概説する予定です。

予定では、

• デフォルト・リスクのある金融商品の評価法
  
• 誘導型モデルの概要
• 強度モデルの数理
• Duffie-Singleton モデル
  
• Credit Default Swap(CDS), First-to-Default Swap の評価例
  

などを予定しています。
準テキストでは9.1～9.4節の部分に相当します。