７／１（火）「金融数理の基礎」第11回：アメリカン・デリバティブ(2)

第11回目では、メインテキストの4.3節の残り～4.5節を扱う予定でいます。
第12回でもアメリカン・デリバティブについて少し補足しようと思います。

予習時のポイント（授業において重点的に説明するところにもなります）として、以下の項目を挙げておきます。

• 停止時刻の定義とマルチンゲールとの関係
• 経路依存する場合を含めた一般のアメリカン・デリバティブの定式化
• 最適行使時刻による価格付けのアイデアと優複製との関係
  
• 最適行使時刻の特徴付け
• アメリカン・コール・オプションの性質