６／２４（火）「金融数理の基礎」第10回：アメリカン・デリバティブ(1)

第10回目では、メインテキストの4.1－4.3節をいくつか扱います。

予習時のポイント（授業において重点的に説明するところにもなります）として、以下の項目を挙げておきます。

• アメリカン・デリバティブの定式化（これまでのヨーロピアンのものとの違い）
  
• マルコフ型のアメリカン・デリバティブの価格付けのアイデア
  
• 停止時刻の定義とマルチンゲールとの関係

また、中間試験に関するコメントも少ししようと思っています。