７／２（水）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第１３回：信用リスク（５）

第13回はデフォルトの依存関係モデル、および信用ポートフォリオのリスク評価について概説する予定です。

予定では、

• 条件付き独立モデル
• Copula モデル
  
• デフォルト伝播モデル
• Giesecke-Goldberg による top-down アプローチ・モデル
• 複合Poisson 分布モデル→第１４回に回します。
  

などを予定しています。
準テキストでは9.6～9.8節の部分に相当します。8.4～8.5 節の内容にも少し触れます。