2008年6月16日月曜日

6/18(水)「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第11回:信用リスク(3)

第11回~13回は、数理ファイナンス・アプローチに基づく信用リスク・モデルについて話をする予定ですが、第11回は構造型アプローチについて概説する予定です。

予定では、

  • 構造型アプローチ(+完全情報)の概要
  • Merton モデル、KMVモデル
  • 初到達時刻モデル、株式価値最大化モデル
  • 構造型アプローチ(+不完全情報)の概要と既存研究紹介
  • Duffie-Lando モデル
などを予定しています。
準テキストでは8.2節の部分に相当します。

私の方で11~13回分のレクチャーノートを用意したいと思っています。

あと、ごくせんの裏番組ですが、こんなドラマをやっていましたね・・・

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