６/１８（水）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第１１回：信用リスク（３）

第11回～13回は、数理ファイナンス・アプローチに基づく信用リスク・モデルについて話をする予定ですが、第11回は構造型アプローチについて概説する予定です。

予定では、

• 構造型アプローチ（＋完全情報）の概要
• Merton モデル、KMVモデル
  
• 初到達時刻モデル、株式価値最大化モデル
  
• 構造型アプローチ（＋不完全情報）の概要と既存研究紹介
• Duffie-Lando モデル
  

などを予定しています。
準テキストでは8.2節の部分に相当します。

私の方で11～13回分のレクチャーノートを用意したいと思っています。

あと、ごくせんの裏番組ですが、こんなドラマをやっていましたね・・・