Hypothesis(H)の役割や同値測度変換での不変性成立の条件について、私なりの見方を説明しました。
(今回あまり強調しませんでしたが、multi-name credit を考える段階でこの仮説の意味は重要になります。)
あと、Lemma3.1.2の証明のロジックについて詳しく確認しました。欠席した人は、ここの証明のロジックをきちんと理解できるかよく確認しておいてください。
次回は、テキストの5章 Dependent defaults からトピックを拾いたいと思います。
どっちみち、具体的なcredit derivatives評価の話題には立ち入らないと思います。
set-up に近い一般的な話題 or 特殊なケースしか触れられないと思います。
全体に目を通してほしいですが、特に 5.2節, 5.6-5.7節あたりの内容を読んできてください。
5.4-5.5節のcopulaのところは、現時点で個人的に関心が低い(というか他のところでそこを重点的にやらなければいけない反動?)のでスルーすると思います。あしからず。
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