「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第３回フォロー

配布プリント（課題付き）、プレゼン資料、問題の解答に関するExcelファイル、分散共分散法によるVaRとES算出の演習用のCSV形式のデータをイントラネットにアップしておきました。

今回は特にレポートの提出は求めていませんでしたが、何人かの方は提出してくださったので、いちおう目を通して返却しておきます。提出したことの記録もいちおうつけておきます。

（さしあたり成績評価には算入しませんが、何かの時に平常点の参考にする可能性はあります）

以下は、レポートを提出してくれた人です。提出したのに自分の id が載っていないという人は至急連絡ください。

IM09F006, IM09F026, IM09F031, IM09F041, IK10F001

今回の課題は、分散共分散法に基づいて、各自のポートフォリオの1日-99%VaR および 1日-99%ES を求めるものです。

配付資料の指示にしたがって求めてください。

また、オプショナルなレポート課題として、配付資料の問題3を指定しておきます。任意で次回の授業時あるいは、授業前までに共同研究室の指定ラックに提出してください。

問題3については、6.1.2項の例がそのまま参考になりますが、簡単に答えが分かる場合でも、定義に基づいて、できるだけ丁寧な説明を加えてください。

（レポートでは答えとか結果を、私はあまり重要視しません。答えや結果に至るプロセスが理解できているかどうかを重視します）

授業中に触れた「ふぇるまーしーとのテキスト」というのは、こちらのことです。このテキストは私のツボで（数学プロパー向けということですね）、金融数理の基礎のテキストとして使うことを検討しましたが、数学のトレーニングを相当積まないと読んでいけない本ということで断念しました。

でも、ICSの博士課程に進もうとするレベルの学生であれば、進みは遅くとも読み進めていってほしいテキストに思います。
a の関数としてみたときの inf{x | F(x) ≧ a} と inf{x | F(x) > a}の違いについても上のテキストに割と詳しく説明があります。

さぁーっと流したリスク尺度についての最近の話題についてはこちらの2009年3月特別号の記事がおもしろいです。

なお、プレゼン資料に積み残しがだいぶあるので、次回の授業の最初の方で消化したいと思います。