4/13（火）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第2回：金融リスクの基本的概念

第２回目は、金融リスクの基本的概念というテーマで授業を行います。

最初は、リスク尺度としてどのようなタイプのものが考えられてきたかについて大まかな話をします。

その後、市場リスクとか信用リスクとかリスクのカテゴリに関係しないリスク計量の数学的なフレームワークについての解説になります。？？？となる人も出てくるかもしれませんが、準教科書の例に沿った演習という形を取り入れながら少しでも数学的な表現に慣れてもらいたいと思います。
（途中、ブレークタイムとして気軽に考えられる統計クイズを出題する予定）
最後に時間が許す範囲で、coherent risk measure という望ましいとされる性質をもつリスク尺度の概念について少し話をします。

準教科書でいうと、2.1、2.2節および6.1節の内容にあたること を扱います。主なトピックは次のようなものです。

• リスク計測方法についての概観（準教科書2.2.1項）
• 損失分布およ びリスク・マッピングの考え方（準教科書2.1節）
• Coherent risk measure（準教科書6.1節）

準教科書が手元にあれば、該当部分にざっと目を通しておいてください。

また、ポートフォリオ・ラリーへのエントリーも忘れずに！