4／27（火）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第４回：市場リスク（２）

第4回目は、VaRとES算出に関する話題の残りです。

準教科書でいうと、2.3.2, 2.3.3, 2.3.5(or 4.4.3) ,3.1.4 項の内容に基づいたプレゼン資料を用意する予定ですが、次のトピックに重点をおきます。

• 前回積み残した長い期間への対処法(2.3.4項）
  
• ヒストリカル法による VaRの計測の概要
  
• 超過回数に基づくバックテストの考え方
  

準教科書が手もとにあれば、該当部分にざっと目を通しておいてください。
また、前回の問題3についても解説をします（レポートとして出してくれた方については、後でそちらも確認します）

バックテストに燗する予習用問題（4/22（木）の17:20頃修正版をアップしました）をイントラネットにアップしておきます。事前に考えておいてください。
(問題自体は当日配付資料にも掲載します）

また、第１回レポート課題（成績評価に直結）の説明も行う予定です。