「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第２回問題についてのコメント

第2回の配付資料の問題を解答してレポートとして提出してくださった方がいますので、コメントしておきます。
問題1(1)～(3)は、準教科書の例2.4～2.6に対応していますので、そこをきちんと理解しておいていただければよいのですが、重要のはどのような原理で線形化の式が得られたのかなどを、自分なりにきちんと理解することです。
テキストに書いてあることや数式だけを写経してもほとんど意味はありません。
テキストにはっきりと書いていないことや省略されているであろう途中の数式を補うことが重要です。

問題2はcoherentの条件について2回目の授業では説明できなかったので、別の機会に再度出題しようと思っていました。
答えは「標準偏差は coherent でない」ですが、さて４つの条件のうち、何が満たされていないのでしょうか？理由（証明 or 反例）を考えてみましょう。満たされない条件は1つとは限りません。

その点では完全な正解者は今回レポートを提出してくださった方の中にはいませんでした。

問題3は答えより、どのような方法で計算を実行したかが重要です。その方法を33次の世界でもすぐに応用できればいうことありません。