４／１４（水）「金融市場の計量分析」第２回

2回目は、Bielecki, T. R., M. Jeanblanc, and M. Rutkowski, CREDIT RISK MODELING の1.3節と1.4節からいくつかトピックを取り上げました。

授業後に指摘をいただきましたが、Lemma1.3.3の証明の中の26ページの最初の等号部分の妥当性は、今回取り上げなかった22ページの(1.7)式前後の議論を適用して理解するのが、一番スマートだと思います。

数学的にテクニカルな話題を中心に取り上げましたが、構造型モデルの発展としては、1.5や1.6節に興味深い議論が載っているので、そちらもぜひ見ておいてください。

次回は、2.1節と2.2節の理解を目指したいと思います。47ページから67ページまでは目を通しておいてくだい。