５／１１（火） 「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第５回：リスクヘッジ

第5回目は、リスク・ヘッジがテーマです。リスク・ヘッジをテーマに1回分の授業をするのは今年度が初めてです。

準教科書にはぴったり当てはまる箇所はなく、今回は参考書として挙げた Hull『フィナンシャルリスクマネジメント』の2章・3章からトピックをいくつか選択します。

予習用課題をイントラネットにアップしておきます。

また、他の文献からもいくつか話題を取り上げて紹介する予定です。

予定では

• 先物を利用するヘッジ例
  
• オプションを利用するヘッジ例
  
• Greeks
• 様々なヘッジ手法
  

といった話題に触れたいと考えています。

それと、最終的に設定する95%VaR, 95%ES のファイル提出も忘れずに。