５／１２（水）「金融市場の計量分析」第５回

５回目は、Bielecki, T. R., M. Jeanblanc, and M. Rutkowski, CREDIT RISK MODELING の5.2節, 5.6節から、同時分布の計算に関するいくつかトピックを取り上げ、証明の等号の部分のロジックを細かく確認しました。

「木を見て森を見ず」という感じになってしまいましたが、ある程度自力で森を見られる方々だと思いますので、あえて細かいところに目を向けてみました。

最後に5.7節に関する話題に少しだけ言及しましたが、その部分の計算は成績評価対象者に対するレポート課題としたいと思います。（具体的な課題については後日示します）

次回と次々回の2回で、
Frey, R. and T. Schmidt, “Filtering and Incomplete Information in Credit Risk,” to appear in Recent Advancements in the Theory and Practice of Credit Derivatives (2010).

を読みたいと思います。

次回は主としてfilteringの一般論について、次々回はcredit risk modelへの応用について見たいと思っています。