５／１８（火） 「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第６回：リスクの統合、リスク資本配賦

第6回目は、市場リスクの最終回ということになりますが、市場リスクというよりは、リスク尺度にまつわる問題に再度目を向けます。

準教科書では、５章の接合関数(Copulas) の最初の方と６章の6.2, 6.3節あたりの内容のいくつかの話題を大まかに扱います。

予定では、

• リスクの統合の話にからめての、コピュラ(copula)の概説
• リスク資本配賦－特にオイラー資本配分原理
  

の話題をとりあげたいと思います。

予習用課題をイントラネットにアップしておきます。

いちおう、多期間リスク尺度についての話題についても資料を用意しておきます。時間があれば触れますが、今回はおそらくスルーすると思います。