５／１９（水）「金融市場の計量分析」第６回

授業中に紹介したものも含めて、Filtering Theory に関するテキストを挙げておきます。

(1)は図書館でしかお目にかかれないかもしれません。学生時代に参考にしたものです。

(1)國田寛, 『確率過程の推定』, 産業図書, 1978

(2)Øksendal, B., Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, 6th. ed., Springer-Verlag, 2003
(邦訳) 谷口説男, 『確率微分方程式－入門から応用まで』, シュプリンガー・フェアラーク東京, 1999

(3)片山徹,『新版応用カルマンフィルタ』,朝倉書店, 2000

(4)Liptser, R.,Shiryaev, A., Statistics Of Random Processes: I. General Theory, 2nd rev. and exp. ed., Springer-Verlag, 2000

(5)津野義道, 『Kalman‐Bucyのフィルター理論』, 共立出版, 2006

次回は、私のパートの最終回ですが、
Frey, R. and T. Schmidt, “Filtering and Incomplete Information in Credit Risk,” to appear in Recent Advancements in the Theory and Practice of Credit Derivatives (2010).
の Section 4-6 について検討したいと思います。