６／１（火）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第８回：信用リスク（２）

第８回目は、財務データに基づくデフォルト判別モデルの話をします。

判別分析の理論面や財務指標の意味の話は、すでに他の授業で聞いていると思いますので、財務指標を説明変数と したデフォルト判別モデルという応用面での注意点にフォーカスしたいと思います。

また、第２回目のレポート課題をアナウンスしたいと思います。

予 定としては、以下のことに触れるつもりです。QRM の本には特に対応箇所がありません。

• Altman モデル
  
• 財務指標の例と作成上の注意
  
• 線形判別分析モデル作成時のポイント（データの内容および分析ツールの説明）
  
• モデルの評価法