私のパートの最終回ですが、
Frey, R. and T. Schmidt, “Filtering and Incomplete Information in Credit Risk,” to appear in Recent Advancements in the Theory and Practice of Credit Derivatives (2010).
の Section 4-5 の主たる結果についてのProof の idea について確認しました。
全体を通じて、けっこう細かい話をしたので、木を見て森を見ずという（しかも話し手が興味を持っている木の周りを巡るような）感じでした。
ただ、最初のうちは当たり前に見えるところでも、きちんと理由を考えながらテキストや論文を読み進めることも大事だと思うので、今回の授業で得た知識は忘れても、数学の議論への姿勢としては何かしら参考になればと思います。
Filtering Theory に関するテキストを追加しておきます。
Bremaud, P., Point Processes and Queues: Martingale Dynamics. Springer (1981)
あと、Duffie-Lando の paperのコピーについてはこちらを参考にしてください。
2 件のコメント:
（初回欠席したので）6週間，大変勉強になりました．ご指導どうもありがとうございました．このクラスをひとつのきっかけに，可能であれば，修論はこの分野をテーマにしたいと考えるようになりました．
今後ともご指導よろしくお願いいたします．
授業の準備はとても大変でしたが、自分のための勉強にもなり、楽しく授業できた7回でした。何かあれば遠慮なく相談してください。
コメントを投稿