７／２３（水）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」期末試験

期末試験のアナウンスです。

試験前に、授業評価のアンケートを実施するそうです。

日時と場所：7月23日（水）　18：40～19：40（正味60分）　第3講義室

※遅刻は試験開始３０分後まで認めます（つまり19:10まで）
※追試験の予定はありません（ただし、正当な理由があり、なおかつ試験開始１時間前までに当日の受験が不可能であることを中川に連絡してきた場合のみ、追試験の可能性を検討します。ただし、仮に追試験をした場合の成績評価は「学生便覧・講義要綱」の一橋大学大学院国際企業戦略研究科細則の第１８条（追試験）３に倣って、得点の８割とします）

試験範囲と出題形式

• 第9回の授業から第14回の授業で扱った内容（プレゼン資料・配布資料）。プレゼン資料の内容や数式を細かく記憶してくる必要はないが、資料の中で強調されたり繰り返し使われている用語の意味を確認したり、授業でどういう話題を扱ったかを自分なりに整理したりしておくこと
• 計算問題を40点分、記述問題を60点分出題する
• 計算問題は、配布資料の演習問題の類題を出題する。特に Merton モデル、定数強度モデルによるクレジット・デリバティブの評価に関する問題、デフォルト相関について確認すること
• 記述問題は、授業で触れた内容に関連したテーマの知識を問う問題とする。以下の点について、見直しておいてください。
  （線形判別分析の前提、KMVモデルのDD算出のアイデア、構造型（＋完全情報）モデルの弱点、ハザードレート過程とマルチンゲール強度過程の相違点、条件付き独立モデルとデフォルト伝播モデルの相違点、損失分布手法によるオペリスク計測）
  

• 参考書やノートなどの参照は不可とする。また卓上計算機などの使用も不可とする