７／８（火）「金融数理の基礎」第13回：ランダムウォーク(2)

第13回目では、メインテキストの5.2-5.4節を扱う予定でいます。

予習時のポイント（授業において重点的に説明するところにもなります）として、以下の項目を挙げておきます。

• 対称ランダムウォークの初到達時刻の期待値が∞になることと、明示的な密度関数の導出のアイデア
• 対称ランダムウォークの鏡像原理とその応用としての、初到達時刻の分布の導出
• 永久アメリカン・プット
  

期末試験についてのアナウンスもする予定です。
5章については何とか次回で一区切りつけてしまいたいので、証明の細部に立ち入るのは控えたいと思います。