2008年7月11日金曜日

7/8(火)「金融数理の基礎」第13回:ランダムウォーク(2)

第13回目では、メインテキストの5.2-5.4節を扱う予定でいます。

予習時のポイント(授業において重点的に説明するところにもなります)として、以下の項目を挙げておきます。
  • 対称ランダムウォークの初到達時刻の期待値が∞になることと、明示的な密度関数の導出のアイデア
  • 対称ランダムウォークの鏡像原理とその応用としての、初到達時刻の分布の導出
  • 永久アメリカン・プット
期末試験についてのアナウンスもする予定です。
5章については何とか次回で一区切りつけてしまいたいので、証明の細部に立ち入るのは控えたいと思います。

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