７／８（火）「金融数理の基礎」第12回：アメリカン・デリバティブ(残り), ランダムウォーク(1)

第11回目では、メインテキストの4.5節、5.1-5.2節を扱う予定でいます。

予習時のポイント（授業において重点的に説明するところにもなります）として、以下の項目を挙げておきます。

• アメリカン・コール・オプションの価格
• 対称ランダムウォークの定式化
• 対称ランダムウォークの初到達時刻の面白い性質

5章に入ると、ほとんど単なる数学のお話になりますが、直感に反するような
不思議な結果が得られるところでもあります。
また、証明で使われているテクニックの中には、是非この機会に知っておいて
ほしいものもありますので、証明についてもポイントとなる部分は詳しく見ていこう
と思います。