首都大学東京での集中講義

情報数理科学２／情報数理科学特論２（集中講義）
タイトル：信用リスク・モデルへの確率解析の応用
担当教員： 中川秀敏（一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授）
場所：首都大学東京南大沢キャンパス ８号館６１０号室

【授業の予定】※あくまでも予定です。
• 11 月15 日（火曜）
– 10:00～12:00
∗ デフォルト（債務不履行）をどう定式化するか？ ～必要最低限の会計知識と二つのアプローチ
∗ 確率論の準備～ブラウン運動、フィルトレーション、停止時刻
– 13:30～15:30
∗ 構造型（＋完全情報）アプローチ～Merton モデル


• 11 月16 日（水曜）
– 10:00～12:00
∗ 構造型（＋完全情報）アプローチ～Black-Cox モデル
∗ 構造型（＋完全情報）アプローチ～Leland モデル
– 13:30～15:30
∗ 構造型（＋不完全情報）アプローチ～Duffie-Lando モデルほか


• 11 月17 日（木曜）
– 10:00～12:00
∗ 誘導型アプローチへのイントロダクション（ポアソン過程）
– 13:30～15:30
∗ 誘導型アプローチ～ハザード・レートとその性質、マルチンゲールによる特徴付け（デフォ
ルト強度）


• 11 月18 日（金曜）
– 10:00～12:00
∗ 誘導型アプローチ～クレジット・デリバティブ価格付け（割引社債、CDS）（プロジェクタ
で概説）
– 13:30～15:30
∗ 信用リスクの依存関係について　（プロジェクタで概説）