７／６（火） 「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第１２回：信用リスク（６）

第12回はデフォルトの依存関係モデルについて概説する予定です。

補足資料をイントラネットにあげておきました。今回アップした補足資料は12回と13回の授業2回分に対応します。
最初の節に、問題1と問題2があります。授業で扱いますが、ぜひチャレンジしてみてください。

予定では、主に

• デフォルト相関、アセット相関
• CDO
  

について、静的な依存関係モデルという観点で概説したいと思います。

QRMでは8.3節あたりの内容、および9.1節のCDOの部分, Example9.43 あたりになります。

あと期末試験のことにも触れる予定です。