2010年6月30日水曜日

7/6(火) 「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第12回:信用リスク(6)

第12回はデフォルトの依存関係モデルについて概説する予定です。

補足資料をイントラネットにあげておきました。今回アップした補足資料は12回と13回の授業2回分に対応します。
最初の節に、問題1と問題2があります。授業で扱いますが、ぜひチャレンジしてみてください。

予定では、主に

  • デフォルト相関、アセット相関
  • CDO
について、静的な依存関係モデルという観点で概説したいと思います。

QRMでは8.3節あたりの内容、および9.1節のCDOの部分, Example9.43 あたりになります。

あと期末試験のことにも触れる予定です。

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