６／１５（火）「フィナンシャル・リスク・マネジメント」第１０回：信用リスク（４）

第10回は、デフォルトリスクのある商品の評価の基本的な考え方、および誘導型モデル（特に強度とかハザードレートと呼ばれるものに注目）の理論的背景について概説する予定です。

なお、今回も補足資料をイントラネットにあげておきました。今回アップした補足資料は10回と11回の授業2回分に対応します。
最初のページが予習問題になっていますので、ぜひチャレンジしてみてください。

予定では、

* デフォルト・リスクのある金融商品の評価の基本的な考え方（予習問題の解説）
* 誘導型モデル－用語や概念の整理
* 強度型モデルの数理

を予定しています（QRMでは9.1～9.4節の部分に相当します）。

なお、すでに周知のことと思いますが、22日（火）は休講です。